نظریه پرتفوی پسامدرن (PMPT) با اصلاح محدودیتهای نظریه پرتفوی مدرن (MPT) به ارزیابی دقیقتری از ریسک سرمایهگذاری میپردازد.
در حالی که MPT نوسانات کلی بازده را به عنوان معیار ریسک در نظر میگیرد، PMPT تاکید ویژهای بر نوسانات منفی یا ریسک نزولی دارد که برای سرمایهگذاران اهمیت بیشتری دارد.
این نظریه با معرفی نسبت سورتینو، عملکرد سرمایهگذاری را با توجه به بازده مازاد نسبت به بازده هدف و انحراف معیار نزولی ارزیابی میکند، که در نتیجه، تصویر واضحتری از عملکرد تنظیمشده بر اساس ریسک ارائه میدهد.
علاوه بر این، PMPT توزیعهای بازده نامتقارن را در مدلسازی خود میپذیرد، که منجر به تحلیل دقیقتر و استراتژیهای سرمایهگذاری بهینهتر میشود.
📞 جهت هماهنگی مشاوره و آموزش
(راهاندازی استارتاپ – مدیریت کسبوکار – مدیریت و برنامهریزی استراتژیک – سیستم و فرآیند – بازاریابی و برندسازی – تجارت بینالملل – تحلیل اقتصادی و سرمایهگذاری)
واتساپ: 09362638687
ایمیل: me@amirnikkhah.com
صفحه اینستاگرام مشاوره مدیریت نیکخواه:
https://www.instagram.com/nikkhah_consulting